Podsumowanie tygodnia z Sebastianem Seligą z giełdy zondacrypto

Jak co tydzień specjalnie dla ciebie ostatni dni podsumował Sebastian Seliga z zondacrypto.

Historycznie słabszy wrzesień zbiegł się z realizacją zysków i odpływami z ETF-ów na BTC. Część analiz rynkowych wyznacza strefę obrony byków w pasie ok. 105–107 000 USD, z możliwością pogłębienia spadku przy braku popytu. Jednocześnie to ETH utrzymywało relatywną siłę — po przekroczeniu 4500 USD w drugiej połowie sierpnia wchodziło we wrzesień tuż pod kluczową strefą oporu, podtrzymując dyskusję o ewentualnym teście 5000 USD przy sprzyjającym tle makro. W praktyce przełożyło się to na rotację części kapitału z BTC do ETH i wybranych altów.

W poniedziałek 1 września token WLFI, powiązany z przedsięwzięciem World Liberty Financial rodziny Trumpów, zaczął być notowany na największych giełdach (m.in. Binance). Jego cena szybko spadła, a ogólny start notowań wywołał debatę o konflikcie interesów. Wczesne dane z pierwszych sesji sugerowały szybkie, szerokie wahania kursu i niską elastyczność podaży u wczesnych inwestorów (limitowane odblokowania), co rynkowo sprzyja krótkoterminowym ruchom w obie strony.

Na rynku krajowym przedstawiciele giełdy zondacrypto, Paulina Gomoła (Head of Security) oraz Dawid Sendecki (Chief Risk & Compliance Officer), uczestniczyli w posiedzeniu Sejmu inaugurującym parlamentarny zespół ds. kryptoaktywów i technologii blockchain. To kolejny krok w budowaniu kanałów merytorycznego dialogu między branżą a instytucjami publicznymi w czasie, gdy implementacja MiCA i cyfryzacja usług finansowych przyspieszają. Po stronie produktu i strategii spółka wcześniej zaprezentowała roadmapę ZND 2025–2026 (m.in. ekspansja zagraniczna, funkcje AI, RWA, social trading) oraz promowała bramkę płatniczą zondacrypto pay, co wzmacnia warstwę utility ekosystemu.

W pierwszym tygodniu września utrzymywał się układ, w którym BTC pełnił funkcję głównego źródła płynności, a relatywną zmienność i uwagę przyciągały ETH oraz wybrane altcoiny. Historycznie okna publikacji kluczowych danych makro (PCE, NFP, CPI) wiążą się z podwyższoną zmiennością, a koncentracja obrotu na pojedynczych giełdach zwiększa wrażliwość rynku na decyzje operatorów. W okresach łagodniejszych odczytów inflacyjnych i stabilnego rynku pracy częściej obserwowano utrzymywanie narracji „quality over hype”; przy twardszych danych i silniejszym USD częściej pojawiał się defensywny układ i testowanie niższych stref wsparcia na BTC.